ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №7

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №7
по теме 7. «Управление финансовыми рисками организации»

Задание 1. В таблице приведены данные экспертных оценок о доходности акций А и Б в зависимости от рыночной ситуации.
•Не делая расчетов, определите коррелируют ли эти акции?
•Рассчитайте показатель доходности акций А и Б.
Задание 2. Имеются данные о трех ценных бумагах: облигации хозяйствующего субъекта А с погашением через 15 лет, краткосрочном векселе хозяйствующего субъекта Б с погашением через 45 дней и государственной облигации со сроком погашения через 10 лет. Известно, что бумаги обладают доходностями 7%, 9% и 20%.
•Какой ценной бумаге принадлежит доход 20%? Почему?
•Какой ценной бумаге принадлежит доход 9%? Почему?
•Какой ценной бумаге принадлежит доход 7%? Почему?
Задание 3. Портфель инвестора имеет следующую структуру:

АКТИВОбщая рыночная стоимость, тыс. руб.Бета-коэффициент
А5000,1
B1000,9
C2501,7
D121,2
E1701,1

Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%.
Рассчитайте доходность портфеля и его β - коэффициент.
Можно ли на основании имеющихся данных рассчитать коэффициент риска портфеля? Если да, произведите расчеты и определите уровень риска инвестиционного портфеля?