Эконометрика.Тест Синергия

Сдано на Отлично на 90 баллов в 2017г. (Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde)

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
системы минус единица
уравнения

Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего
Регрессионные модели

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
циклическая составляющая
сезонная составляющая
тренд

Автокорреляционная функция – это функция от …
значени